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bs公式推导，bs公式的假设条件

　　BS公式：C=S·baiN(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)，Black-Scholes期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model），布莱克-肖尔斯期权定价模型。

　　B-S模型重要的假设：1、股票价格行为服从对数正态分布模式；

　　2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；

　　3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割；

　　4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)；

　　5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。

　　6、不存在无风险套利机会；

　　7、证券交易是持续的；

　　8、投资者能够以无风险利率借贷。

bs模型公式是什么？

　　B-S-M定价公式

　　C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)

　　其中：

　　d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)

　　d2=d1-σ·√T

　　C—期权初始合理厅乎首价格

　　X—期权执行价格

　　S—所交易金融资产现价

　　T—期权有效期

　　r—连续复利计无风险利率

　　σ—股票连续复利（对数）回报率的年度波动率（标准差）

　　成立条件

　　任何一个模型都是基于一定的市场假设的，Black-Scholes模型的基本假设有以下几点：

　　（1）在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，顷蠢也不做其他分配；

　　（2）股票或期权的买卖没有交易成本；

　　（3）短期的无风险利率是已知的，并且在寿命期内保持不变；

　　（4）任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金；

　　（5）允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金；扮数

　　（6）期权为欧式期权，只能在到期日执行；

　　以上内容参考：百度百科-BS模型